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다른 영예로운 언급 :
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2) LMAX 교환. 그들은 일간 거래량을 아직 일반 대중에게 공개하지 않지만 현물 외환 (마지막 주문 주문서는 없음)에 대한 첫 번째 투명 거래로, 주문 흐름에서 관련 통계가 더 커짐에 따라 관련 통계를 보는 것이 재미있을 것입니다 플레이어.
3) ForexMagnates. 전세계의 많은 대형 플레이어와 중개인은 전월 마감 후 며칠 내에 개별 월간 볼륨을 게시합니다.
4) FXCM 실제 볼륨 및 트랜잭션 표시기. FXCM은 소매 업계뿐만 아니라 기관의 대형 고객이기도하지만, 지표는 fxcm 고객 만의 소매 주문 흐름을 수행하기로되어 있지만 많은 조합 주문 흐름이 있습니다.
더 많은 브로커가 업계가 투명성을 높이기 위해 주문 흐름을 게시하기 시작할 것입니다. Post Dodd-Frank / LIBOR 사후 관리 규정은 더 많은 기관이 OTC 제품에 대한 정확한 거래보고를하도록 권장하므로 실시간 또는보다 빈번한 볼륨 데이터가 바로 다음 단계 일뿐입니다.
CLS는 글로벌 결제 대 지불 FX 결제 플랫폼으로 Quandl을 통해 집계 된 데이터를 제공합니다. CLS는 전체 시장을 커버하지는 않지만 전세계 FX 반 환율의 절반 정도를 (다른 거래 플랫폼에 걸친 멤버십으로) 정착시킵니다. 주문 흐름 데이터는 현물 거래에만 제공됩니다.
희망이 도움이됩니다. 에스.
왜 당신이 시도하지 않습니다.
그러나 FX 주문 흐름에 관한 것은 많은 주문 유형이 있습니다 : 가격 / 견적, 자연스러운 흐름, 헷지.

주문 흐름 거래 소개.
오늘의 기사에서 나는 주문 흐름 거래 (order flow trading)에 대해 이야기 할 때 약간의 시간을 보내고 싶습니다. 주문 흐름 거래는 지난 몇 년 동안 외환 거래자들에게 인기가 많은 비교적 새로운 거래 방식입니다. 그것은 시장에서 무언가가 일어 났을 때 이해에 집중하는 것이 아니라 시장에서 무언가가 일어난 이유에 더 초점을 맞추기 때문에 다른 거래 유형과 다른 방법입니다. 오늘의 기사는 단지 흐름 거래가 어떤 순서인지에 대한 약간의 소개 일뿐입니다. 먼저 주문 흐름 거래의 핵심 신념을 설명하고 먼저 주문 흐름 거래와 가격 거래와 같은 다른 유형의 거래 간의 차이점을 보여 드릴 것입니다.
나는 결국 다른 사이트의 흐름 문서를 링크로 남겨 두었고이 기사를 나중에 다운로드하여 읽을 수있는 작은 PDF로 변환했습니다.
주문 흐름 거래 란?
간단히 말하면 주문 흐름 거래는 거래자가 의사 결정을 내림으로써 주문이 시장에 어떻게 진입하는지 이해하는 데 초점을 둔 거래 유형입니다.
주문 흐름 거래 자체는 외환 시장을 거래하는 새로운 방법이 아니며 현대 금융 시장이 시작된 이래로 우리가 오늘날 인식 할 수있는 형식이 아닙니다.
이름 순서 흐름은 구매 및 판매 주문이 흐르게하는 방식에서 비롯됩니다. & # 8217; 다른 시장 참여자들이 거래 관련 결정을 내리는 것과 같은 거래를하는 것; 거래를 닫고 이익을 얻습니다. 다른 모든 금융 시장에서 주문 흐름 거래는 주문서라는 지표를 사용하여 수행됩니다. (비슷하지만 오난다가 제공하는 다른 주문서와 혼동해서는 안됨) 주문서는 상인이 다른 재정적 인 시장에서 시장에 진입하는 구매 및 판매 주문에 대한 거대한 양의 정보를 사용하는 거래 지시자입니다 기관.
구매 및 판매 주문이 접수되는 가격, 실제로 어떤 주문 유형 (즉, 미결 주문 또는 시장 주문) 및 주문 규모가 얼마나 큰지를 보여줍니다.
그것에 접근 할 수있는 사람들을 위해, 주문서는 다른 유형의 시장 분석에 비해 상당한 이점을 제공합니다. 거래에서와 같이 효과적으로 사용하는 방법을 배우기 위해서는 상당한 양의 교육이 필요합니다. 우리에게 불행히도 거래가 이루어지는 중앙 집중식 거래가 없기 때문에 외환 시장에서 주문서를 사용할 수 없습니다. 비슷한 주문 흐름 표시기에 가장 가까운 것은 거래 브로커 Oanda가 제공 한 주문서입니다. 이것은 당신이 다른 시장 거래를 사용할 수있는 것보다 훨씬 열등한 매우 기본적인 주문서이지만, 소매 상인이 거래하는 방법을 배우고 그들이 시장에서 주문한 곳을 이해하는 방법을 배우기위한 여전히 매우 유용한 도구입니다 .
주문 흐름 거래와 다른 유형의 거래 간의 차이점.
나는 유동 거래가 다른 거래 유형과 갖는 차이점을 신속히 파악하는 것이 중요하다고 생각하여 흐름 거래가 어떤 순서인지와 같은 것에 비교할 때 명확하지 않게한다. 가격 행동 거래.
주문 흐름 거래는 특정 방식으로 시장 분석을 제안한다는 의미에서 가격 행동 거래와 유사한 거래 유형입니다. Price action traders는 시장 방향을 결정하기 위해 시장 가격을 분석하는 것을 믿는다. 주문 흐름 거래자는 시장의 거래자가하는 행동을 단순히 이해함으로써 시장이 어디로 움직일 지 예측할 수 있다고 믿는다.
내가 생각하는 상인의 유형을 묻는다면 나는 액션 상인이 거래하는 데 사용하는 일반적인 물건을 핀과 같이 사용하기 때문에 자신이 두 사람의 조합이라고 생각한다고 말합니다. 바 & # 8211; 지원 및 저항 수준 & # 8211; 피보나치 retracements 등, 하지만 나는 주문 흐름 거래 내 이해와 함께 그들을 사용합니다. 예를 들어, 주문 흐름 거래에 대한 나의 이해를 사용하면 핀 바가 은행 거래자가 거래에서 이익을 얻는 결과로 형성 될 가능성이 높은 때를 알고 있습니다.
이 정보가 있으면 핀 바 거래를 더 많이 할 수 있습니다. 왜냐하면 어떤 핀이 시장을 뒤바뀌거나 실패하게 만들지에 대한 아이디어가 있기 때문입니다.
주문 흐름 거래는 어떻게 작동합니까?
주문 흐름 거래의 아이디어는 거래자가 언제 어디에서 거래 의사 결정을 내릴지를 이해하면 시장이 어느 방향으로 나아갈지를 결정할 수 있다는 것입니다. 상인은 무역을하는 것처럼 결정을 내린다. 거래를 종결 짓는 등 가격을 변화시킬 수있는 잠재력을 가진 시장에 주문을합니다. 하나의 주문만으로는 가격 변경을 초래하기에 충분하지 않지만 동시에 수천 개의 주문이 동시에 출시되면 가격이 변경 될 수 있습니다. 그래서 주문 흐름 거래자의 기본 목표는 시장에서 다른 거래자들이 어떻게 거래를하는지 이해하는 것입니다. 주문의 큰 집합이 시장에 나오고 가격이 움직일 가능성이 언제인지 알아내는 것입니다 위 또는 아래.
이제 다른 거래자 거래를 알아내는 것은 매우 어렵습니다. 왜냐하면 사람들이 시장을 거래하는 데 사용하는 다양한 거래 전략이 너무 많기 때문입니다. 다행히도 우리는 사람들이 사용하는 거래 전략의 특성을 알 필요가 없습니다. 우리가 알아야 할 것은 거래 방법의 기본 목표이며, 시장에서 주문을 내릴 결정을 언제 어디서 할 수 있는지 알아낼 수 있습니다.
기본적으로 외환 시장에서 거래자가 사용하는 거래 전략에는 두 가지 유형이 있습니다.
추세 거래 전략 및 반전 거래 전략.
트렌드 트레이딩 전략은 시장에서 움직임이 발생한 후에 거래자를 트레이딩 포지션으로 사용하는 것을 목표로하는 전략입니다. 시장이 이미 약간의 시간을 위아래로 움직이면 평균이 서로 교차하기 때문에 이동 평균 시스템이 좋은 예입니다.
이제 반전 거래 전략의 목표는 시장에서의 움직임이 일어나기 전에 상인을 거래로 전환시키는 것입니다. 반전 거래 전략의 예로는 지원 및 저항 수준에서 촛대 패턴을 찾거나 공급 및 수요 구역에서 거래를하는 것과 같은 것들이 있습니다. 두 전략 모두 서로 매우 다르지만 시장에서 운동이 일어나기 전에 무역을 통해 거래자를 사용하는 것을 목표로하기 때문에 본질적으로 동일합니다.
그래서 거기에는 많은 다른 트렌드 트레이딩과 리버설 트레이딩 전략이 있지만, 그들은 모두 동일한 공식에서 기본적으로 다른 스핀입니다. 그들은 운동이 일어나기 전이나 운동이 일어나기 전에 무역에 상인을 얻으 려 노력하고 있습니다. 이 두 가지 사실을 간단히 이해하면 이러한 전략을 사용하는 거래자가 시장에 진입하여 거래를 수행 할시기를 이미 알고 있으므로 다른 거래 전략의 복잡성에 대해 배울 필요가 없습니다. 즉 이동이 시장에서 일어난 전후에 일어난다.
다른 주문이 시장 가격에 미치는 영향 이해.
결국 거래 결정을 내리는 다른 상인의 결과로 가격이 움직이게 되더라도 실제로 시장 가격이 위아래로 움직이는 것은 이러한 결정이 내려지면 시장에 투입되는 명령입니다. 이 주문들이 무엇인지, 그들이 시장 가격에 미치는 영향이 무엇인지 아는 것은 주문 흐름 거래자가되는 중요한 부분이며 시장이 왜 그렇게 움직이는 지에 대한 이해를 돕습니다.
거래자가 시장에서 실행할 수있는 두 가지 유형의 주문이 있습니다. 이 두 가지 주문은 각각 다른 이유로 거래자가 처형하며 처형 될 때 시장 가격에 다른 영향을 미칩니다.
이 명령들이 무엇인지 살펴 보겠습니다.
시장 주문은 가능한 한 빨리 시장에 거래를하고자하는 상인이 사용하는 주문 유형입니다. 상인이 자신의 차트에서 일어나는 일들을 돈을 벌 수있는 기회로 정의한 다음, 그 기회를 놓치지 않기 위해 시장 질서를 사용하여 거래를 시작합니다. 상인이 현재 시장에서 일어나는 일에 반응하고 있기 때문에 상인이 거래를하기 위해 시장 질서를 사용하는 거래 전략은 반응 전략으로 간주됩니다.
주문 / 보류 주문 제한.
미정 주문 및 제한 주문은 시장에서 아직 도달하지 않은 가격으로 거래가 이루어 지길 원하는 거래자가 사용하는 주문입니다. 이 상인들은 시장 주문을 사용하는 상인처럼 지금 당장 자신의 상거래를 원하지 않으며 나중에 주문하기를 원합니다. 정지 손실은 또한 주문이 한정되어 있기 때문에 시장에 아직 도달하지 않은 가격으로 통화를 매매 할 것을 보장하기 때문에 제한 주문입니다. 즉, 정지 손실이있는 시장 주문을 사용하여 거래를 할 때, 정지 손실 자체가 아직 도달하지 않은 가격으로 판매하거나 구매할 수있는 제한 주문이기 때문에 본질적으로 두 가지 주문을 시장에 내 놓습니다.
상인이 거래를하기 위해 제한 주문을 사용하는 전략은 상장 예정이라고합니다. 제한 주문은 상인이 미래에 어떤 일이 일어날 것으로 예상하는 시장 가격에 놓여 있기 때문입니다.
시장 주문과 계류중인 / 제한 주문 간의 주요 차이점은 시장 가격에 미치는 영향입니다. 시장 주문이 내려지면 시장에서 사용 가능한 유동성 중 일부가 소비되고, 보류 / 제한 주문이 이루어지면 시장에 유동성이 추가됩니다.
당신이 USD / JPY를 거래하고 입찰 가격 (당신이 판매 할 수있는 가격)이 112.100이고 제안 가격 (당신이 살 수있는 가격)이 112.098이라고 상상해보십시오.
이제 112.100의 최고 입찰가가 7 백만 건의 구매 주문이며 112.998 건의 베스트 오퍼는 1,300 만 건의 판매 주문이라고 가정 해 보겠습니다. 즉, 112.100에 7 백만 건의 주문 주문이 있고 112.998에 1 천만 건의 주문 주문이 있습니다. 시장이 상승하기 위해서는 1300 만 개 이상의 주문 판매가 1,300 만 개 이상의 구매 주문에 의해 소비되어야합니다. 그런 일이 발생하면 시장은 차기 제안이 이루어진 가격으로 올라갈 것입니다. 예를 들어 차선책이 112.120에 팔리는 1,500 만 건의 주문 주문 인 경우, 가격은 112.098에서 112.120으로 상승 할 것입니다.
112.098에서 112.120으로 이동하는 동안 시장이 112.120에 도달 할 때까지 구매할 수있는 판매 주문 제한이 없기 때문에 시장에서의 판매 측면 유동성이 부족합니다. 그래서 판매 할 1,000 만개의 주문 주문은 구매 주문 유동성을 제공했다. 왜냐하면 판매 될 1,000 만개의 주문량이 소비 될 때까지 시장 주문을 사용하는 상인이 112.098에 구입할 수있게했기 때문이다.
시장이 112.100에서 떨어지면 역전 현상도 일어나야한다.
112.100에서 7 백만 건의 주문 주문을하면, 이 가격으로 시장을 내릴 수있는 유일한 방법은 700 만 개 이상의 시장 주문이 시장에 출시되는 것입니다. 그 주문이 들어 오면 가격은 그 다음으로 높은 가격이 매겨진 가격으로 떨어질 것입니다. 따라서 다음 최고 입찰가가 112.090에 2 천만 달러를 사면, 그 가격은 시장이 멈추기 전에 떨어질 것입니다.
이 가격으로 떨어질 때 가격이 112.090 수준에 도달 할 때까지 구매할 수있는 주문량이 없기 때문에 구매 측면 유동성이 부족합니다. 이 예에서는 구매할 7 백만 건의 주문이 소비되었을 때까지 112.100에 판매 할 수있는 기회를 판매하기 위해 시장 주문을 사용하여 거래자에게 판매용 유동성을 제공했습니다.
위에서 설명한 것은 매일 차트에서 발생하는 상황입니다. 시장이 한 가격에서 다른 가격으로 이동하는 것을 보았을 때, 그 가격에 있던 모든 제한 주문은 거래를하고자하는 거래자로부터 시장에 진입하는 시장 주문에 의해 소비 되었기 때문에 그것이 그것입니다. 물론 실제 시장에서는 일이 훨씬 빨라지고 위의 목록보다 훨씬 큰 주문 크기가 될 수 있지만 핵심 프로세스는 여전히 동일하게 유지되며 가격은 모든 제한 주문까지 움직이지 않습니다 그 가격은 시장 주문에 의해 소비되었습니다.
주문 흐름 거래에 대해 배울 때 자주 듣게되는 주요 용어는 유동성입니다.
유동성이란 시장에서 물건을 사고 파는 것이 얼마나 쉬운가를 나타내는 용어입니다. 시장이 매우 유동적 인 것으로 묘사된다면, 당신이 사고 파는 것이 아주 쉽다는 것을 의미 할 것입니다. 그것이 비 유동적이라면 그것이 구매하기가 매우 어렵다는 것을 의미합니다 팔아라. 외환 시장은 세계에서 가장 유동적 인 금융 시장 중 하나 인 것으로 간주됩니다. 이는 당신에게서 물건을 사고 팔 수있는 사람들을 쉽게 찾을 수 있기 때문입니다. 가장 유동성이 높은 시장 중 하나이지만 여전히 높은 유동성과 낮은 유동성 (비 유동성) 기간,
주황색으로 표시된 위로 이동을 살펴보십시오.
이와 같은 움직임은 유동성이 낮은 유동으로 간주됩니다. 왜냐하면이 상향 이동이 일어 났을 때 은행 거래자가 거래를하는 것은 거의 불가능하기 때문입니다. 이 이동 중에 시장에 진입하는 주문의 대부분은 구매 주문이었는데, 이는 시장 판매에 충분한 인력이 없기 때문에 은행이 자체 구매 거래를 할 수 없음을 의미합니다. 그들이 할 수있는 것은 많은 구매 주문이 시장에 유입 될 것을 요구하는 조치를 완료하는 것입니다. 시장에 진입하는 구매 주문이 많을 때만 완료 될 수 있기 때문에 장소 이동 거래 또는 기존 구매 거래에서 수익을 얻는 것과 같은 동작은 이러한 이동 중에 은행에 대해 가능합니다.
여기에 USD / JPY에서 발생한 낮은 유동성 downmove의 이미지가 있습니다.
이 아래로 움직임이 일어나고있는 동안 시장에 진입하는 모든 주문이 매도인의 매도 주문 이었기 때문에 은행이 매매 거래를하는 것은 정말로 어려웠을 것입니다. 이미 시장에 진출한 다수의 판매 주문이 있어야하기 때문에 이미 구매 한 판매 거래에서 구매 거래를하거나 이익을 취하는 것이 쉬웠을 것입니다.
제가이 모든 것을 통해 여러분이 이해하기를 원하는 것은 낮은 유동성 운동이 끝날 때마다 은행 거래가가 시장에서 일종의 결정을 내린 것을 의미합니다. 그들이 어떤 결정을했는지 아는 것은 낮은 유동성 움직임이 어느 방향에서 발생 했는가에 달려 있습니다. 위 이미지에서 보았 듯이 하향 움직임이라면 은행 거래자가 구매 거래를했음을 알 수 있습니다 이미 시장에 내놓았거나 이미 판매 된 거래를 팔아서 이익을 얻었습니다. 거래가 올라 갔다면 거래를 팔거나 거래에서 이익을 얻었을 것입니다. 이러한 결정은 많은 수의 구매 주문이있을 때만 가능합니다.
시장에서 유동성의 양에 큰 영향을주는 또 다른 일은 시간입니다.
시장이 활성화되면 많은 거래자가 거래 의사 결정을 내리기 때문에 통화를 사고 팔 수있는 능력이 쉽습니다. 뿐만 아니라 많은 은행 거래자들이 시장 결정을 내리고 있습니다. 이는 은행 거래자들이 거래를하거나 거래에서 이익을 얻기 위해 서로 거래 할 수 있음을 의미합니다. 시장은 각각의 통화를 거래하는 거래자가있을 때 가장 활발하게 움직입니다.
이 세션이 끝나면 시장에 유동성의 수준이 떨어지게됩니다. 왜냐하면 시장에 거래를하는 많은 거래자가 없기 때문입니다.
MT4로 이동하여 볼륨 도구를 선택하면 현재 볼 수있는 통화의 주요 거래 세션이 끝나면 시장에서의 활동이 크게 떨어지는 것을 확인할 수 있습니다.
위의 이미지에서 나는 EUR / USD에서 일어나는 활동이 거의 없을 때를 몇 번 표시했습니다. 면밀히 살펴보면 활동이 실제로 중단되고 기초를두기 시작한 시간이 미국 거래 세션이 끝나는 것과 같은 시간이라는 것을 알 수 있습니다. (모르겠다는 사람들은 그리니치 표준시 10:00 시까 지) 항상 8:00 경 & # 8211; 오전 9시, 런던 거래 세션이 막 시작하기 시작한 시간. 이 같은 패턴이 시장의 모든 단일 통화에서 발생하는 것을 볼 수 있습니다. 당신이보고있는 통화에 대한 주요 거래 세션이 볼륨 (액티비티)을 시작하면 끝날 때 죽어 버리고 밖으로 나가게됩니다.
은행은 어떻게 거래합니까?
소매업 종목의 대규모 그룹이 거래하는 방식을 이해하는 것은 주문 흐름 거래의 주요 구성 요소 중 하나이지만, 시장 거래에서 소매업 종사자가 어떻게 거래되는지 이해할 필요가있을뿐만 아니라 궁극적으로는 은행 거래자가 거래하는 방식을 이해할 필요가 있습니다 시장 가격이 위아래로 움직 이도록 만든다. 예상대로 은행은 소매업 자의 거래 방식과 매우 다른 방식으로 거래합니다. 반드시 실제로 사용하는 거래 전략이 아니라 거래를하거나 이익을 취할 수있는 상태 여야합니다.
우리가 무역을하기로 결정할 때 우리는 무역이 이루어지기위한 시장에 충분한 주문이 들어 왔는지에 대해 결코 생각하지 않습니다. 우리가 원할 때마다 우리가 거래를 할 수 있다는 것을 알고 있기 때문입니다. 이것이 가능한 이유는 우리가 아주 작은 거래를 시장에 내놓기 때문입니다. 거래가 이루어지기를 원할 때 시장에 진입하는 구매 주문이나 판매 주문은 매우 적습니다. 현재 불행히도 은행들은 자신들이 배치 한 거래 규모가 우리보다 훨씬 크기 때문에 이러한 고급 스러움을 갖지 못합니다.
시장에 막대한 수의 판매 주문 (또는 판매 거래를하는 경우 주문 주문)이있을 때만 거래를 할 수 있습니다. 이것은 상향 조정 움직임이 일어 났을 때 은행이 매매 거래를하지 못하게하거나 매매 거래로부터 이익을 취할 수 없다는 것을 의미합니다. 시장에 진입하는 대부분의 주문은 자신의 매매 거래를하는 거래자로부터 주문을 구매하기 때문입니다. 그들이 할 수있는 것은 판매 거래를 얻거나 기존 구매 거래로부터 이익을 얻는 것입니다. 이 두 가지 조치 모두 시장에 유입되는 많은 구매 주문이 필요하기 때문입니다.
아래로 움직이면 반대 방향으로 움직입니다. 시장이 떨어지면 은행은 판매 거래를 할 수 없으며 시장에 진입하는 대부분의 주문이 판매 및 청산 인으로부터의 주문을 판매하기 때문에 배치 된 구매 거래에서 이익을 취하기로 결정할 수 있습니다 거래를 사다. 그들은 시장에 일부 매수 주문을하거나 이미 시장에 진입 한 매도 주문의 수가 많을 경우에만 완료 될 수있는 두 가지 조치이므로 이미 매각 된 매매 거래에서 약간의 이익을 얻는 것을 결정할 수 있습니다 .
Slippage는 귀하의 거래가 귀하가 원하는 것과 다른 가격으로 거래 될 때 어떤 일이 발생 하는지를 설명하기 위해 사용되는 용어입니다.
은행 거래자에 대한 미끄러짐은 시장에 진입하는 주문 수보다 큰 거래를 할 때 발생합니다. 다시 말해, 시장에 나와서 AUD를 판매 할 수있는 주문이 300 만 건이되었을 때 400 만 AUD를 사면 3 백만 건의 구매 주문이 배치되지만 나머지 백만 달러는 한 번 더 판매 될 1 백만 건의 주문이 시장에 나왔습니다.
다음은 은행 거래자가 거래에서 미끄러지는 상황을 보여줍니다.
은행이 낮은 가격에 3 백만 건의 구매 주문을내는 것을 볼 수 있습니다. 시장은 은행이 여전히 시장에 진출 할 수 있도록 남겨둔 1 백만 건의 주문에 맞춰 더 많은 판매 주문을 찾습니다. 결국 1.09961로 10 만개의 주문을 찾았으므로 은행은 90 만개의 주문을 남겨두고 있습니다. 가격은 계속 올라가고 잠시 후 40 만 건의 주문이 1.1041에 나옵니다. 이 시점에서 은행은 여전히 ​​50,000 건의 구매 주문을 처리하지 않았으므로 가격이 계속 오르고 있습니다. 결국 50 만개의 매도 주문이 시장에 유입되고 나머지 은행 매수자 구매 거래는 1.10897에 놓이게됩니다.
이유 미끄러짐은 은행 거래자들에게 커다란 이슈가됩니다. 왜냐하면 은행 거래자들이 거래 포지션에서 돈을 덜주게 만들기 때문입니다. 이 예에서는 은행이 구매 거래를하기로 결정했을 때 시장에 들어오는 판매 주문이 충분하지 않아 구매 지위의 일부만이 실제로 배치되기를 원하는 가격에 배치되었다는 것을 의미했습니다 에서. 나머지 거래는 훨씬 높은 가격에 배치되었으므로이 거래는 은행 거래자가 모든 거래가 동일한 가격에 배치되었을 때 돈을 많이 벌 수는 없었습니다.
주문 침.
그들의 거래가 미끄러지는 것을 피하기 위해 은행 거래자는 거래를 서로 비슷한 가격에 배치합니다. 이는 주문 분할이라는 프로세스를 통해 수행됩니다. 주문 분할은 은행 거래자가 하나의 큰 거래를 작은 거래로 나누어 원하는 가격으로 시장에서 거래되는 모든 거래를보다 쉽게 ​​할 수있게하는 것입니다.
은행들이 AUD / USD에 구매 거래를하기를 원했다. 이 구매 거래의 전체를 가져 오기 위해서는 7 백만 건의 판매 주문이 시장에 유입되어야합니다. 문제는 거래를 원할 때 시장에서 사용할 수있는 판매 주문이 100 만 개에 불과하다는 것입니다. 이제는 은행이 7 백만 가지의 구매 위치를 시장에 내놓을 수는 있지만, 그렇게되면 미끄러질 수 있기 때문에 대신 7 백만 가지의 구매 위치를 작은 거래로 나누어보다 쉽게 ​​할 수 있습니다 미끄러짐이 발생하지 않고 시장 전체에 배치되도록해야합니다.
AUD / USD에서 발생한 이러한 반전을 살펴보십시오.
이 반전의 최저가가 모두 비슷한 가격으로 서로 어떻게 발견되는지 주목하십시오. 이것은 전체 무역이 유리한 가격에 배치되도록하기 위해 실제로 더 큰 거래를 더 작고 관리하기 쉬운 크기로 나누는 은행의 완벽한 예입니다. 이 차트에 방금 준 사례를 적용하면 은행 거래자가 총 7 백만 건의 구매 포지션 중 1 백만 건을 시장에 내놓은 결과 저조한 모습을 볼 수 있습니다. 그들이 사용할 수있는 판매 주문이 충분하지 않은 상태에서 방금 7 백만 건의 구매자를 확보했다면, 그들은 미끄러 졌을 것이고, 많은 수의 구매 트레이드는 점점 더 악화 된 가격에 놓이게 될 것입니다.
그들의 위치를 ​​위로 나눔으로써, 은행 거래자는 매매 거래가 언제 어디서 이루어지는지를 훨씬 더 통제 할 수 있습니다. 이것은 그들이 시장이 올라 가기 시작할 때 그들 모두가 비슷한 금액의 이익을 창출하도록 서로 비슷한 가격에 거래를 할 수 있도록합니다.
당신이 정말로 좋은 외환 상인이되고 싶다면, 내 의견으로는 주문 흐름을 잘 이해하는 것이 중요합니다. 가격 행동 거래 및 기타 유형의 거래는 지금까지만 얻을 수 있습니다. 주문 흐름 거래는 실제로 시장에서 진행되는 상황과 다른 이유를 훨씬 더 잘 이해할 수있는 이해 수준을 제공합니다 사건이 일어나고있다.
읽어 주셔서 감사합니다. 아래 질문란에 질문을 남겨주세요.
다음은 내가 사이트에서 사용할 수있는 다른 주문 흐름 기사로 연결되는 링크입니다.
주문 흐름 거래 PDF 링크.
다음은 시장에 존재하는 여러 가지 주문 흐름 개념에 대해 쓰여진 일부 과학 논문에 대한 몇 가지 링크입니다.

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톱 3 주문 흐름 거래 책.
오늘의 기사에서 나는 주문 흐름 거래에 대해 쓰여진 상위 3 권의 책이라고 생각하는 것을 나에게 나누어 주었다고 생각했습니다. 실제로 주문 흐름 거래에 쓰여진 많은 책이 없었기 때문에 읽어야한다고 생각하는 것을 찾기가 어려웠습니다. 그러나 나는 주위를 검색 한 결과 3 점이 정말 좋았습니다. 내가 잠시 전에 다운로드 한 것들은 현재 또는 주목받는 모든 주문 흐름 거래자들이 기회를 얻는다면 읽을 시간을 가져야한다고 생각합니다.
1. Forex Dealer를이기십시오 Agustin Silvani.
내 의견으로는 Forex 상인은 거기서 제일 순서 유동 무역 책의 한개, 그러나 이제까지 쓰는 제일 forex 무역 책의 한개, 그러나 초심자 상인을 위해 확실히 1 개가 아니더라도. 이 책은 외환 시장이 어떻게 작동하는지, 그리고 딜러 / 마켓 메이커가 시장에서 어떻게 운영되는지에 대해 자세히 이야기하는 책입니다. Agustin은 책의 첫 번째 부분을 다른 시장 참여자가 누구인지와 같은 실제 시장 구조에 대한 배경을 알려주는 데 사용합니다. & # 8211; 시장 제조사 & # 8211; 헤지 펀드 & # 8211; 은행 등이 있으며 시장에서 그들이 가지고있는 목표가 무엇인지 파악해야합니다.
그런 다음 소매 거래 브로커가 시장에서 어떻게 운영되는지에 대해 이야기합니다. 이것은 책의 지루한 부분처럼 들리지만이 장에서 밝혀진 통찰력은 거대합니다. 예를 들어, 많은 소매 거래 브로커는 소매업 자들이 거래의 상대방을 취하지 않고 본질적으로 거래하는 것을 의미한다고 생각되는 거래가없는 데스크 중개인이라고 말합니다. 그러나 Agustin은 거래가없는 책상 중개인은 사람 대신 컴퓨터로 제어되는 알고리즘을 사용하여 거래 상대방을 인수하는 단순한 거래 중개인이라고 말하면서도 사람의 입력이 없어도 거래를 계속하고 있다고 말합니다.
Silvani는이 책의 상당 부분을 사냥 중지에 대해 이야기하고 소매점과 은행 간 시장에서 거래하는 중개인의 딜러가 시장에서 유동성이 낮고 변동이 심한시기에 고객의 정류장을 적극적으로 사냥하는 방법에 대해 이야기합니다. Agustin은 내가 꽤 흥미 롭다고 느낀 중지 손실에 대해 말하면서, 전문 상인과 돈 관리자가 종종 거래를 할 때 정지를 사용하기는하지만 실제로 정지 주문을 시장에 내놓지는 않습니다. 이것은 의도적으로 이루어지기 때문에 은행 간 딜러는 거래가 중단 된 곳을 볼 수 없으므로 거래시 사냥을합니다.
이 책에는 더 많은 정보가로드되어 있습니다. 나는 그것이 너무 오래 걸릴 것이기 때문에 분명히 여기에 모든 것을 나열 할 수는 없지만, 기회가된다면 외환 시장에 대한 통찰력으로 거래가 완전히 바뀔 것이기 때문에 나는 정말로 그것을 읽는 것이 좋습니다.
따라서 거래의 요점은 미래 사건 자체를 예측하는 것이 아닙니다. 오히려 결과를 예측하고 이익을 얻는 대신에 & # 8221;
2. 무역 및 교환 래리 해리스.
거래와 교환 래리 해리스 (Larry Harris)는 외환 시장의 내부 업무에 대해 아주 자세히 설명하는 소수의 거래 서적 중 하나입니다. 시장에서 사용할 새로운 기술이나 전략을 가르쳐 줄 책은 아니지만 그 안에 포함 된 정보는 다양한 시장 개념에 대한 이해를 높이며 어쨌든 거래를 개선하는 데 도움이됩니다.
Larry가 유동성과 변동성에 관해 이야기하는 섹션은이 책에서 가장 흥미로운 부분이며, 다른 시장 참가자와 시장에서의 목표에 대해 이야기하는 장과 마찬가지로 책에서 가장 흥미로운 부분입니다. 유동성과 휘발성은 일반적인 외환 교육에 대해 충분히 이야기하지 않았다고 생각하는 두 가지 시장 개념이므로이 책에서 자세히 설명하는 것이 좋다고 생각합니다. 래리 (Larry)는 또한 책의 상당 부분을 무역 업계의 구조에 대해 이야기하고 실제로 무역을하기 위해 통과해야하는 과정을 설명합니다. 그럼에도 불구하고 여전히 시장에 대해 듣는 가장 중요한 정보는 아니지만 그럼에도 불구하고 여전히 흥미 롭습니다.
트레이딩 앤 익스체인지 (Trade and Exchanges)에 단점이 있다면 책 전체에서 사용되는 전문 용어의 양입니다. 모든 것이 정말로 잘 설명되어 있지만, 나는이 책이 마지막에 어떤 종류의 용어집을 갖는 데 크게 도움이 될 것이라고 생각한다. 그래서 독자가 이해하지 못했던 용어가 있다면 빨리 이해할 수있을 것이다. 끝까지 톡톡 치고 그것이 무엇을 의미하는지 알아 내십시오.
당신은 시장 구조와 그것이 상인 행동에 어떻게 영향을 미치는지, 시장 유동성, 가격 효율성, 변동성 및 거래 이익의 기원을 이해해야합니다. 이 변수들은 모두 상인 행동에 의존합니다. 시장 구조는 상인 행동에 영향을주기 때문에 시장이 유동적인지 여부, 가격이 유익한 지, 수익성이있는 거래자인지 판단하는 데 도움이됩니다.
3. Jason Alan Jankovsky의 시간 압축 거래.
Time Compression Trading은 시장에서 다른 거래자들이 어떻게 거래를하고 의사 결정을 내릴지 생각한 첫 번째 거래 책입니다. 이 책을 읽기 전에 시장의 다른 상인들이 시장 가격에 어떻게 영향을 미치는지에 대해 생각해 본 적이 없지만, 결국 나는 그것이 연구되어야 할 가장 중요한 것 중 하나라는 것을 깨달았습니다. 외환 시장은 제로섬 게임 (내가 책에서 처음 배웠던 것)입니다. 한 사람 손실이 다른 사람 이익과 정확하게 동일시되는 게임입니다.
이것은 기본적으로 당신이 시장에서 이익을 얻는 유일한 방법은 다른 상인이 돈을 잃는 경우입니다. 그들이 시장에 내놓는 방향으로 나아갈 것이기 때문에 더 많은 돈을 잃으면 더 많은 이익을 얻습니다. 그래서 다른 상인들이 돈을 잃는 방법을 이해하는 것은 분명히 우리 이익이 문자 그대로 의존하기 때문에 정말로 중요합니다. 운 좋게도 제이슨은 상인들이 돈을 잃고 잃는 거래를 마무리하는 방법에 관한 책에서 아주 자세하게 설명합니다.
그는 대부분의 거래자들이 강제 청산을 통해 잃는 거래를 종결 짓는 방법에 대해 이야기합니다. 강제 청산은 상인이 자신의 지위에 대해 예기치 못한 큰 움직임을 겪은 후에 상실한 거래를 종료시키는 곳입니다. 예기치 못한 움직임으로 인해 상인이 강제로 거래를 끝내도록 강요합니다. 마치 그가 계속해서 움직이게 될 것처럼 느껴지므로 무역에 더 많은 돈을 잃고 싶어하지 않으므로 강제로 돈을 아끼기 위해 청산하라.
& # 8220; 실종 된 상인이 너무 빨리 일어나는 일을 이해할 수 없다면, 스스로를 보호하기 위해 빨리 청산 할 것입니다. 이것이 거의 같은시기에 상인을 충분히 잃어 버릴 때 일어난다면, 청산 명령은 일시적으로 한 편으로부터 많은 주문 흐름 불균형을 창출하기 때문에 가격에 큰 변화를 일으킬 것이다.
주문 흐름 거래와 그 개념이 이해하기 쉬운 것은 분명하지 않지만 위에 열거 한 책을 읽으면 이해가 훨씬 쉬워 질 것이라고 보장 할 수 있습니다. 읽으신 주셔서 감사합니다. 이 기사에 열거 된 책에 대한 질문이 있으시면 아래의 의견란에 남겨주십시오.
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