Forex 스왑 정의

외화 교환.

'외화 스왑'이란 무엇입니까?

외화 스왑은 두 외국 당사자간에 환전을하는 계약입니다. 이 협정은 원화와 다른 이자율로 동일한 원가를 대출하는 원금 및이자 지급을 위해 원화로 이루어진 대부금에 대해 원금 및이자 지급을 교환하는 것으로 구성됩니다. 연방 준비 제도는 2008 년에 몇몇 개발 도상국에 이러한 유형의 스왑을 제공했습니다.

통화 이탈 '외화 스왑'

세계 은행은 1981 년에 독일 채권과 스위스 프랑을 얻기위한 통화 스왑을 도입했습니다. 이러한 유형의 스왑은 만기가 10 년인 대출로 수행 할 수 있습니다. 그들도 교장을 포함하기 때문에 금리 스왑과 다릅니다.

롤오버 정책.

롤오버 정의.

롤오버는 스왑이라고도합니다. 하룻밤 사이에이자를 지불하거나이자를 지키는 것입니다. 각 세계 통화에는 연결된 이자율이 있습니다. 외환은 쌍으로 거래되기 때문에 모든 거래는 두 가지 다른 통화뿐만 아니라 두 가지 다른 이자율도 포함합니다. 구입 한 통화의 이자율이 판매 한 통화의 이자율보다 높으면 롤오버 (positive roll)를 얻게됩니다. 구입 한 통화의 이자율이 판매 한 통화의 이자율보다 낮 으면 롤오버 (negative roll)를 지불하게됩니다. 롤오버는 상당한 추가 비용이나 이익을 거래에 추가 할 수 있습니다.

롤오버 예제.

EUR / USD 쌍을 사면 유로화를 매입하고 미국 달러를 팔아 지불합니다. 유로 금리가 1.00 %이고 미국 금리가 0.25 % 인 경우 높은 금리로 통화를 구매하면 롤오버가 발생합니다 (연간 0.75 %). 반대로 EUR / USD 쌍을 판매 할 경우 더 높은 이자율로 통화를 팔고 있으며 유로 금리를 지불하고 미국 금리를 올리면 롤오버 (연간 0.75 %)를 지불하게됩니다. .

롤오버 예약 시간.

forex 거래 일의 시작과 끝은 우리 서버에 의해 00:00 (GMT)으로 간주됩니다. 00:00 (GMT) 예리한 시점에 열려있는 모든 위치는 밤새 열리는 것으로 간주되며 롤오버가 적용됩니다. 00:01 (GMT)에 열린 포지션은 다음 날까지 포지션 전 달할 수 없으며, 23:59 (GMT)에 열린 포지션은 00:00 (GMT)에 포지션 전 달할 수 있습니다.

주말 및 공휴일.

토요일과 일요일에는 전 세계의 대부분의 은행이 폐쇄되므로 요즘에는 롤오버가 없습니다. 그러나 대부분의 은행은 여전히 ​​토요일과 일요일에이자를 신청합니다. 이것을 측정하기 위해 수요일에 외환 시장에서 3 일 롤오버를 책으로 책정하면 수요일 롤오버가 3 배가됩니다. 일부 악기의 경우 금요일에 트리플 스왑이 적용됩니다. 휴일에는 롤오버가 없지만, 휴일 2 일 (영업일 기준) 전후로 롤오버가 추가됩니다. 일반적으로, 거래 된 통화 중 하나에 큰 공휴일이있는 경우 휴가 롤오버가 발생합니다. 따라서 미국 대통령 (2 월 21 일)은 미국 은행을 폐쇄하고 모든 근무일 기준으로 이전 근무일의 00:00 (GMT)에 롤오버 추가 하루가 추가됩니다.

롤오버는 어디에 표시됩니까?

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롤오버 요금은 브로커마다 다를 수 있습니다.

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스왑 포인트 컴퓨팅.

특정 통화 쌍에 대한 순방향 환율과 현물 환율 간의 차이는 일반적으로 스왑 포인트라고합니다.

이 포인트는 이자율 패리티라는 경제 개념을 사용하여 계산됩니다. 이 이론은 서로 다른 통화로 펀드를 투자 한 후받은 헤지 수익은 이자율이 무엇인지에 관계없이 동일해야한다는 것을 의미합니다.

이 이론을 사용하여 포워드 거래자는 통화를 빌려줄 때 관련된 순 비용 또는 이익을 고려하여 현물 가격 날짜 및 포워드 전달 일에 포함 된 기간 동안 다른 통화를 빌려서 주어진 배달 날짜에 대한 외환 스왑 포인트를 수학적으로 결정합니다 .

순방향 가격 계산 및 스왑 포인트 계산.

미국 달러가 기본 통화로 사용될 때 환율을 계산하는 데 사용되는 기본 방정식은 다음과 같습니다.

포워드 프라이드 = 스팟 프라이스 x (1 + Ir Foreign) / (1 + Ir US)

'Ir Foreign'이라는 용어가 상대 통화의 이자율이며, 'Ir 미국' 미국의 이자율을 말한다. 이를 스왑 포인트를 계산하기위한 기초로 사용하면 다음을 얻습니다.

스왑 포인트 = 선물 가격 & # 8211; 현물 가격.

= Spot Price x ((1 + Ir Foreign) / (1 + Ir US) & # 8211; 1)

롤오버 스왑 예.

이제 롤오버 스왑의 공정 가치를 계산할 때 위의 스왑 포인트 방정식이 어떻게 작동하는지 보여주는 실제 사례를 고려하십시오.

이를 위해서는 먼저 Interbank의 단기 예금 금리가 거래하는 쌍에 포함 된 통화별로 무엇인지 확인해야합니다. 위의 방정식을 사용하여 미국 달러가 기본 통화 인 통화 쌍의 스왑 포인트를 계산할 수 있습니다.

또는 관련된 각 통화에 대한 이자율을 차감하여 롤오버를 계산할 수도 있습니다. 예를 들어 오늘부터 익일 (내일 또는 Tom으로 알려짐)부터 다음 영업일까지 인도일로부터 포지션을 롤 포지션으로 전환 할 짧은 AUD / USD 포지션의 tom / next 롤오버를 고려하십시오.

미국 달러의 단기 이자율은 0.25 %에 불과하며, 이는 매입 된 통화이므로 오래 유지되므로 통화로 이자율을 얻을 수 있습니다.

또한 호주 달러의 단기 이자율은 4.5 %이며 이는 판매 된 통화이므로 단기적으로 유지됩니다. 결과적으로 해당 통화로 해당 이자율을 지불하게됩니다.

이것은 4.25 %의 통화 쌍에 대한 연율 화 된 이자율 차이를 보이고있다. 물론 1 년 동안 롤오버를 수행하지 않으므로 기본 톰 / 다음 스왑이 적용되는 기간 동안 조정해야합니다.

따라서 하룻밤 단기 AUD / USD 포지션 유지에 대한 이론적 인 롤오버 수수료는 하루 톰 / 다음 롤오버 기간과 30/360 일 계산 기준을 가정 할 때 상장자에게 연간 이자율 인 4.25 %를 360으로 나눈 값이됩니다.

그런 다음 톰 / 다음 기간의 결과 금리 차이를 롤오버 수수료의 통화량을 얻기위한 거래의 명목 금액으로 곱합니다. 그런 다음이 통화량을 AUD / USD pips로 변환하여 forex 소매 중개인이 pips로 청구하기 때문에 실제 롤오버 수수료의 공정 가치를 얻을 수 있습니다.

반대로, 상인은 AUD / USD로 긴 포지션에서 롤오버하기 위해 비슷한 금액을받을 것입니다. 받은 금액은 일반적으로 외환 브로커의 롤오버 입찰 / 제안 스프레드에 의해 하향 조정될 것이기 때문에 일반적으로 적습니다.

리스크 진술 : 마진에 대한 외환 거래는 높은 위험도를 가지며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 초기 보증금 이상을 잃을 가능성이 있습니다. 높은 레버리지는 당신뿐만 아니라 당신을 도울 수 있습니다.

Forex Swap.

정의.

외환 스왑은 통화 스왑의 가장 간단한 유형입니다. 현재 현물 환율에 근거하여 동등한 금액의 다른 통화에 대해 일정 금액의 통화를 교환하는 것은 양 당사자 간의 합의입니다. 양 당사자는 나중에 특정 금액만큼 스왑 된 원래 금액을 돌려 줄 것입니다.

선물환 환율은 각 통화의 금리 변동 가능성을 상쇄하면서 미래에 자금이 교환 될 환율로 고정됩니다. 따라서, 이는 환율의 잠재적 인 변동에 대비하여 양 당사자의 헷지를 창출합니다. 이것은 외환 스왑이 다국적 기업과 수출 기업에 매우 유용합니다.

관련 용어.

통화 개입은 한 중앙 은행이나 그 이상의 은행이 외국 통화를 사거나 매각 할 때 발생합니다.

이자율 패리티 이론은 환율과 이자율 간의 관계를 설명하는 데 도움이됩니다.

전진 계약은 계약을 체결 한 두 당사자 간의 비표준 계약입니다.

London Inter-Bank Offered Rate의 약어입니다. 은행이 다른 은행으로부터 빌려 오는 기준 이자율로 사용됩니다.

투자 관리 회사는 금융 자산과 다른 기관의 자금을 관리합니다. 그들은 통화를 사용합니다.

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거두는 수확으로 하루를 판단하지 말고, 심는 씨앗으로. 로버트 스티븐슨.

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